新视角 商业财经 又一传奇大佬逝世,身家超2200亿!

又一传奇大佬逝世,身家超2200亿!

20年赚了7000亿,“量化之王”逝世,一代投资传奇落幕!作者 | 枫叶来源 | 投资家(ID:touzijias)23岁获得博士学位;37岁赢得几何学最高奖项;44岁闯荡华尔街,数学天才跨界投资,开创量化交易先河;72岁入选福布斯全球百大富豪,还将毕生大部分财产捐给慈善事业。一个外行人,开创了新的交易方式,改变了行业内的看法,赢得了至少两个领域专业人士的崇敬;这样的人即便称不上伟大,但也足够传奇!没错,他就是世界级的数学家、最具影响力的对冲基金经理及慷慨的慈善家——詹姆斯·哈里斯·西蒙斯。也许大家不熟悉他的名字,但在量化交易大行其道的今天,“量化之王”的事迹已传唱许久;他所创办的文艺复兴科技公司,是业内最受瞩目的明星,对比之下是完全不虚巴菲特的存在!可惜,一代“量化交易鼻祖”前不久逝世了,传奇就此落幕,但每笔量化交易背后都还有着他的影子。全球投资圈曾流传一句话,量化对冲基金有两类,一类叫文艺复兴科技,另一类叫其他。一世界级投资大佬去世!他是顶级数学家,量化交易鼻祖,比巴菲特还会赚钱,身家超2200亿元。近日,西蒙斯基金会在官网宣布,基金会的联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)在纽约去世,享年86岁。能改变世界的叫发明,但百年难遇;能改变市场的叫创新,但备受推崇的也是寥寥无几。为什么说西蒙斯是在金融投资交易领域,可以和凯恩斯、巴菲特等齐名的人物。因为,历史上只有少数人真正改变了人们对于市场的看法,而西蒙斯就是其中之一。西蒙斯40岁以前是世界级数学家,跨界投资后,并未采用基金经理的标准做法,而是青睐量化分析,在数据中寻找预测价格变化的路径,从而寻求投资交易的机会,这位数学天才最终成了奇袭华尔街的“量化之王”。在过去的30多年里,西蒙斯的回报率一直跑赢市场,其旗舰基金“大奖章基金”的回报率达到标普500指数的4倍以上,从1988年到2023年,即使扣除高额费用,该基金的平均年回报率也达到了惊人的近40%。在这一层面,即使是巴菲特、索罗斯也相形见绌:巴菲特1965年到2018年的年均净值增长率为21%,索罗斯旗下量子基金从1969年到2000年的年均收益是32%。随着文艺复兴科技基金常年获得超额稳定业绩回报,西蒙斯本人的财富也飞速累积。截至5月10日,西蒙斯在彭博亿万富翁排行榜上位列第49位,个人财富高达318亿美元(约合人民币2298亿元);西蒙斯同时热衷于慈善事业,生涯累计慈善捐助总金额达到60亿美元。当这位传奇人物逝世后,世人记住更多的是他作为“量化之王”的一面,而他的另一面其实更值得大家去纪念。二如果没有西蒙斯早期的数学沉淀,相信也不会有如今的“量化之王”。1938年,西蒙斯出生于美国波士顿的牛顿镇,从小就在数学和逻辑推理方面展现出超乎寻常的天赋,高中毕业后顺利进入了麻省理工学院。1958年,西蒙斯从麻省理工学院获得数学学士学位,并在23岁时从加州大学伯克利分校获得数学博士学位。1964年至1968年期间,西蒙斯同时在麻省理工学院和哈佛大学数学系担任教授;1968年被纽约州立大学石溪分校授予数学学院院长的职位,年仅30岁。在这之后,他和我国著名物理学家杨振宁结识,与我国著名数学家陈省身一起创立的“陈氏-西蒙斯定理”,成为了他一生中十分重要的成就。当时,杨振宁已凭借“宇称不守恒”收获了诺贝尔奖,他试图建立更大的规范场理论,但是在一些数学细节上碰到了难题;同校的“数学天才”西蒙斯帮助他扫清了障碍,助其一臂之力建立了现代物理的基石——杨-米尔斯理论。1974年,他与我国著名数学家陈省身联合发表了论文《典型群和几何不变式》,创立了著名的陈-西蒙斯定理(Chern-Simons theory)。该几何定律对理论物理学具有重要意义,被广泛应用到从超引力到黑洞的各大领域。1976年,西蒙斯赢得了美国数学协会的维布伦奖(Oswald Veblen Prize),这是几何学界的最高荣誉!西蒙斯在数学学术界的成就是斐然和辉煌的,他的数学突破对弦论、拓扑学和凝聚态物理学等领域具有重要意义;如果他一直按照这条典型的学者路线走下去,他可能会获得数学界的诺贝尔奖——菲尔兹奖和沃尔夫数学奖。然而,在人生的不惑之年,他依然决定开始走上一条他几乎未经涉足的新路,这位数学天才的精彩故事才刚刚开始。三但凡成功者,最难能可贵的就是——离开曾经的舒适圈!谁也没想到,处于学术巅峰的西蒙斯,在不惑之年居然决定弃学从商,转战华尔街。后来,西蒙斯也曾回忆道:“我以为我会一辈子都做一个数学家,真的,从18 岁开始我就这么认为。我想我花了20 年的时间来进行这个游戏,但后来我还是决定开始转向做投资。”1978年,在朋友和同事的一片反对声中,迈进不惑之年的西蒙斯离开学术界,在挨着石溪大学的商业区成立了一家公司,也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。跨界之难,相信换过工种的人都深有体会,一切几乎都是从头开始!在跨界投资的前十年,西蒙斯大多也是遵循前人基于基本面的交易,结果却是“苦不堪言”。1982年,文艺复兴科技公司正式成立。1988年,西蒙斯关闭了公司初创的Limroy基金,重新创立了完全基于数学的对冲基金,也是文艺复兴科技公司旗下的第一个基金产品——大奖章基金,由此开启了大奖章基金的传奇。“大奖章”三个字,足以诠释西蒙斯的投资事业:自1988年成立以来,该基金年均费后收益率高达39%。在1994年至2014年中期的这段时间里,其平均年回报率更是高达71.8%。而其表现最好的年份正是危机期间,比如2000年互联网泡沫,在其他对冲基金同行哀嚎遍野之际,大奖章基金获得98.5%的净回报。2008年金融危机,大奖章基金同样大赚80%。甚至在1988到1999年索罗斯最辉煌的11年中,其总收益率1701%也远远不及西蒙斯的2478%。大奖章基金在1990到1999年的十年间,夏普比率高达1.89,远远超过同期共同基金行业最巅峰比尔 · 米勒的0.64。自1988年成立以来,大奖章基金费前年化做到了令人咋舌的近70%,并且是年年正收益。即使是算费后收益,也仅仅只有1个年度是亏损的。有人说,投资行业有三座难以翻越的高峰:一个是以哲学投资著称的索罗斯,一个是以价值投资闻名的巴菲特,最后一个就是以量化交易成名的西蒙斯。四40岁才开始做投资的西蒙斯开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被誉为“最赚钱的基金经理”和“最聪明的亿万富翁”,可大家更愿意称其为“量化之王”!与多数投资者关注市场基本面有所不同,西蒙斯的投资策略里充满了数学理论。在量化交易世界中,纯粹只有数字是唯一重要的变量。投资交易标的本身是谁并不重要,只要符合模型的标准,都能够从中寻找到获利机会。西蒙斯开创了数学模型和算法来做出投资决策,在文艺复兴科技公司留下了超凡的业绩记录,超越了像巴菲特和索罗斯这样的传奇人物。一个很直观的对比,08年巴菲特在股市大亏,“量化之王”西蒙斯却利用量化对冲大赚,整体收益对比也可以说碾压“股神”巴菲特。但在骨子里,西蒙斯似乎更认同自己是数学家,而非投资者。他创立的对冲基金公司文艺复兴科技(Renaissance Technologies)没有以传统的“资本”(Capital)作为后缀,而是以“科技”(Technologies)结尾,驰骋资本市场斩获的收益也被用来反哺科学,西蒙斯基金会是世界上最知名的科学类基金会之一。西蒙斯的公司大部分工作人员都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家,而且公司从不雇用商学院毕业生,也不雇用华尔街人士,这在美国的投资公司中堪称绝无仅有。时代造就英雄,市场成就梦想!成功不可复制,但成功的方式总是有无数人借鉴模仿的,而先一步探索成功的人们,就成了大师级的人物,也是我们追逐的标杆。可惜的这几年连续走了好几位大师,比如“指数投资大师”博格、“组合投资大师”斯文森、“价值投资大师”芒格。这次,轮到了“量化投资大师”西蒙斯。在西蒙斯去世之后,大奖章基金的逆天业绩之谜仍然未解,一代投资大师的传奇人生更添神秘色彩……参考资料:《突发!量化之王去世》,中国基金报《“量化之王”去世,数学天才如何奇袭华尔街》,21世纪经济报道《量化交易鼻祖西蒙斯逝世 旗舰基金20年赚了1000亿美元》,腾讯财经
(来源:投资家)

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